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分级基金套利怎么做?分级基金套利方法介绍

2020-6-30 10:56:48 作者: 骇客配资 围观: 5

  骇客股票配资(www.zt5.com)3月19日讯

  人们理财意识正在随着社会的发展不断地增强,现在已经不满足于债券、股票、存款等理财方式,分级基金作为一种新的形式被更多的选择。但是很多人对于分级基金套利如何操作并不是很了解,下面小编为大家介绍一些分级基金的套利方法。

  首先,分级基金是什么?分级基金又叫结构性基金,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级或多级风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。分级基金各个子基金的净值与占比的乘积之和等于母基金的净值。从理论上来讲,如果基金出现整体溢价或折价,就存在套利机会。那么,有哪些具体的套利方法?

  溢价套利

  溢价套利应选在分级基金整体处于溢价时候,申购母基金,然后到场内拆分成分级A和分级B卖出,赚取溢价带来的收益。

  当单边上涨行情,市场呈看好趋势,该基金对应指数或者板块是近期热点,并且溢价可能持续保持一段时间时,可以选择进行溢价套利。

  分级基金溢价套利并非无风险,但是需要承担两天净值波动的风险,若基金净值下跌,溢价也消失,就有发生本金亏损的风险。

  折价套利

  折价套利是当分级基金整体处于折价时候的时候,买入分级A和分级B进行合并或者直接买入能上市交易的母基金,获得母基金后进行赎回,赚取折价带来的收益。

  适应的情况是市场企稳或者反弹,折价安全垫足以覆盖基金净值两天波动的风险。

  下折套利

  一般情况由于分级B触发下折前杠杆较大,分级B会处于溢价状态,而分级A会处于折价状态,触发折价后,会兑现分级A折价部分收益,故在下折阶段存在较大折价空间时候,可以进行下折套利。

  适用的情况是市场短期波动不大或者存在反弹可能,下折安全垫足以覆盖基金净值两天波动的风险。

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